Il petrolio in dollari di un tempo

Poi per divertirmi ancora un po’ con matlab ho tirato giù il deflazionatore del PIL americano, l’ho trovato non so più dove, con base 1983.

E l’ho usato per deflazionare il WTI. Ovviamente ho usato il deflazionatore mensile sui dati giornalieri, perché non esiste credo un deflazionatore giornaliero. Ecco il risultato:

wti nominal and realInsomma, in dollari del 1983 il WTI costa la metà. In altre parole, dal 1983 il dollari ha perso più di metà del suo valore, almeno per quanto riguarda il potere calorifico del petrolio.

Poi ho pensato che sarebbe stato interessante sapere anche la distribuzione delle due “variabili”, wti in dollari nominali e in dollari reali. Questo si fa calcolando la kernel density function in matlab che gentilmente ci ha fornito la funzione ad hoc. Una KDF è una probability density function con la proprietà aggiunta di essere pari. Il suo integrale è uguale a 1 e quindi in ogni singolo punto si vede la probabilità che l’evento, in questo caso un certo prezzo, si verifichi.

KDF nominal and real WTII prezzi sono ovviamente molto più concentrati per il WTI in dollari reali. Quelli nominali hanno la coda grossissima, visto lo spike ai 140 dollari nel 2008, e il lungo periodo dal 2010-2014 quando il prezzo nominale oscillava intorno ai 100 dollari.

Per quanto riguarda il prezzo deflazionato, sembra che abbiamo due probabilità alte intorno ai 15 dollari e poi intorno ai 40 dollari. I 15 sono dell’era pre-bolla, cioè fino al 2004, mentre i 40 dollari corrispondono a quel periodo relativamente tranquillo dal 2010-2014 quandi il prezzo ci sembrava così alto.

In ogno caso possiamo dire che con così tanto punti dati la distribuzione è molto right-skewed e non c’è assolutamente distribuzione normale.

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